Скажите пожалуйста, а правило на 24 часовой транзит в зону не шенген сохраняться и на прилет в Хельсинки, например из Стамбула или только на вылет?

Да, распространяется.

Да, по прилёту из нешенгена у вас должен быть незамедлительный выезд из Финляндии. Вам нужно иметь либо билет на автобус, либо парковочный талон. Пограничники могут не выпустить из аэропорта, если до отправления автобуса будет больше 2-3 часов, либо если на машине, то ставится отметка во сколько вы должны быть на границе(такие случаи здесь описывали не раз), но это, видимо, зависит от конкретного пограничника.