Подскажите, пожалуйста - мы летим в Белград, прямой рейс из России, билеты в один конец, не будет ли проблем из-за отсутствия обратных билетов?

Будут, останетесь тут) Вообще нет проблем, не переживайте.

Мы в свое время говорили, что летим постоянно проживать, а ВНЖ оформим внутри страны. Проблем не было.